Легенды о Ши Тцу берут свое начало в древнем Тибете. Наверно ни об одной существующей в настоящее время породе не слагалось столько легенд, сколько об этой маленькой собачке. И в любой из них мы видим поклонение и божественные истоки происхождения этой древнейшей породы. Образ Ши Тцу олицетворял льва (название породы переводится с китайского как «лев) — древний символ Тибета и Китая, символизирующий стойкость буддистских догматов. Он приносит удачу, счастье, хранит покой и благополучие семьи. Ши Тцу, как миниатюрное воплощение снежного льва Танг Синга — повелителя трех сил, был послан Буддой людям. Могущественный снежный лев мог изменять свои размеры, превращаться в других зверей (одно из воплощений Танг Синга — собачка Ши Тцу) и преодолевать громадные расстояния в мгновение ока в виде облака или тумана. Могущество снежного льва настолько велико, что рык этого льва мог скинуть семь драконов с небес. Потому поклонение этой культовой собачке было безгранично. Считалось, что Ши Тцу охраняет дом, в котором она живет, от злых сил и приносит в этот дом счастье, удачу, благополучие, оберегает своего хозяина от сглаза. Именно поэтому Императоры Китая окружали себя большим количеством этих собачек, и Ши Тцу дружной стайкой всегда шествовали впереди Императора, разрушая действие злых сил, оберегая своего величественного хозяина. Надо отметить, что снежные львы до сих пор изображены на флаге Тибета.
Другая легенда повествует, что Будда Маньюшри, путешествуя в виде обычного жреца, посетил все четыре части света. В путешествии его сопровождала маленькая коротконогая собачка Ха Па, которая могла в мгновение ока превратиться в огромного льва по желанию своего божественного хозяина. И когда Будда уставал, он мог ехать на льве верхом. Еще одна из легенд о Ши Тцу и, пожалуй, наиболее известная из них, гласит, что в маленьких длинношерстных собачек переселялась душа монаха после смерти, если тот грешил при жизни. Поэтому в монастырях Тибета к этим собачкам всегда относились с особым почтением.